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衡量金融投资风险调整后收益率的最佳方法是什么?

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陈丽珊

2020-01-14 10:19  MORLTON SDN BHD

如果您认为收益率波动是唯一的风险,那么锐化比率(超额收益/收益波动率)就足够了。
 
对于某些人来说,向上波动根本没有风险。他们认为锐度比过度惩罚了向上运动。他们使用类似sortino的比率(超额收益/向下波动)。
 
但是,如果您还要担心长期持续的亏损,那么这些都不是足够的。有些替代品,例如回教比率(收益率/最大跌幅),也考虑了其他风险表达方式。
 
然后还有一些不容易观察到的风险,例如危机期间的流动性风险。考虑到这些甚至更加困难。
 
但是对于合理的长投资期,您可以放心地认为,锐利率是风险调整后收益的最佳度量。
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