衡量金融投资风险调整后收益率的最佳方法是什么？_美国_美洲_问答社区

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陈丽珊

2020-01-14 10:19 MORLTON SDN BHD

如果您认为收益率波动是唯一的风险，那么锐化比率（超额收益/收益波动率）就足够了。

对于某些人来说，向上波动根本没有风险。他们认为锐度比过度惩罚了向上运动。他们使用类似sortino的比率（超额收益/向下波动）。

但是，如果您还要担心长期持续的亏损，那么这些都不是足够的。有些替代品，例如回教比率（收益率/最大跌幅），也考虑了其他风险表达方式。

然后还有一些不容易观察到的风险，例如危机期间的流动性风险。考虑到这些甚至更加困难。

但是对于合理的长投资期，您可以放心地认为，锐利率是风险调整后收益的最佳度量。