风险加权资产是什么意思？他们在银行压力测试中扮演什么角色？_美国_美洲_问答社区

2条回答

吴女士

2020-04-07 09:57 迪拜房产推荐官

风险加权资产(Risk Weighted Assets, RWA)来源于《巴塞尔协议》，该协议规范了银行管理信贷风险的资本要求。

银行的资产负债表上有各种各样的资产——公司贷款、个人贷款、主权贷款(通过债券投资)等。

这些是资产，因为银行期望从中赚取利息，但银行面临信用风险。如果有人拖欠这些贷款的本金或利息怎么办?风险也因贷款类型的不同而不同。因此，这些资产被赋予不同的权重，根据风险到达风险加权资产和银行被要求保持资本储备，相当于风险加权资产的8%，根据巴塞尔协议II的标准。

例如:如果一家银行有200美元的主权债券，150美元的公司贷款和50美元的个人贷款，那么RWA可以是0* 200+20%* 150+50%* 50 = 55美元，而这家银行需要保持55美元的8%。

注:计算中的权重仅供参考。请检查实际重量从巴塞尔规范文件。

刘威威

2020-04-07 09:57 株式会社 One Piece

风险加权资产(Risk Weighted Assets, RWA)是指以基金为基础的资产，如现金、贷款、投资等资产。它们是银行所拥有的总资产，然而，每种资产的价值都被赋予了风险权重，而所有表外活动的信贷等额都被赋予了风险权重。每个信用等额也被赋予一个风险权重。

风险加权资产用于确定银行和其它机构为降低破产风险而必须持有的最低资本数额。资本金要求是基于对每种类型银行资产的风险评估。

监管机构坚持要求每家银行必须将其资产按照风险类别进行分组，以便所需资本的数量与每种资产的风险水平相匹配。其目标是防止银行在某一特定资产类别价值急剧下降时损失大量资本。