G20监管机构表示，银行气候压力测试可能低估了风险敞口_综合快讯_百科

G20监管机构表示，银行气候压力测试可能低估了风险敞口

时间：2022-11-21 16:52

伦敦——周二，20国集团金融稳定委员会表示，与气候相关的银行压力测试需要更好地捕捉气候变化对银行和更广泛的全球经济的间接影响。

欧洲央行(ecb)、英国央行(Bank of England)和其它央行已完成首批实验性压力测试，以评估银行将如何应对气候变化对其业务的影响。

研究结果并未用于确定资本水平。

FSB在与“绿色金融体系网络”(Network for Greening The Financial System)的一份联合报告中表示，最初的演练仅限于国内影响。“绿色金融体系网络”是由一些央行组成的组织，它们的工作塑造了最初的气候测试情景。

“此外，暴露和脆弱性的衡量标准可能被低估了，”报告称。

报告呼应了业内人士的说法，称许多测试没有捕捉到“第二轮”效应，即气候变化对更广泛经济的冲击对银行的影响。

压力测试也没有完全捕捉到潜在的巨大风险来源，比如来自银行资产负债表上资产价格突然调整的风险。

报告补充说，需要填补数据缺口，还需要采取更多的跨境行动。

FSB主席兼荷兰央行主席克拉斯?诺特(Klaas Knot)在一份声明中表示:“未来的一个关键优先事项将是加强对不同情况下的第一轮和第二轮效应如何引发金融稳定担忧的理解。”

本月稍早，欧洲央行(ecb)表示，欧元区银行仍未能达到气候信息披露和管理层预期。

英国央行(Bank of England)在7月份表示，未来与气候相关的压力测试可能会侧重于银行的特定活动，比如交易，这在第一次测试中缺失了。

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